Управление размером позиции
Альтернативные названия:
Размер позиции, money management, sizing strategy, объем сделки
Оригинальное написание:
Position Sizing
Определение:
Управление размером позиции — это процесс определения оптимального размера торговой позиции на основе доступного капитала, уровня риска, волатильности актива и стратегии управления рисками, направленный на максимизацию долгосрочной прибыли при контроле максимального просадки портфеля.
Простыми словами:
Сколько денег вложить в одну сделку. Правило 1-2%: никогда не рискуйте больше 1-2% от депозита в одной сделке. Если депозит $10,000, максимальный риск $200 на сделку. Размер позиции рассчитывается от расстояния до стоп-лосса.
Применение на практике:
- Fixed percentage model: всегда рискуем 1-2% от капитала
- Volatility-based sizing: меньше размер для волатильных активов
- Kelly Criterion:математическая оптимизация размера ставки
- ATR-based sizing: использование Average True Range для расчета
- Portfolio heat: контроль общего риска всех открытых позиций
- Anti-martingale: уменьшение размера после убытков
- Pyramid strategies: наращивание прибыльных позиций
Связанные термины:
Risk Management, Kelly Criterion, Portfolio Management, Capital Allocation, Drawdown
Для кого важно знать:
Все трейдеры и инвесторы для сохранения капитала и устойчивого роста
